Ehemalige Mitarbeiter:innen | Lehrstuhl für Finanzmanagement und Rechnungswesen

Abschluss der Promotion: 2023

Thema: Detecting Earnings Management

Publikationen:

Dissertation: https://doi.org/10.51363/unifr.eth.2022.003
The Disappearance of the Zero-Earnings Discontinuity: SOX, Dotcom Boom or Gradual Decline?, Finance Research Letters 48, 2022, 103033, mit P. Fiechter & M. Wallmeier, https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103033

Abschluss der Promotion: 2020

Thema: Essays on Structured Financial Products

Publikationen:

Perceived Attractiveness of Structured Financial Products: The Role of Presentation Format and Reference Instruments, Journal of Behavioral Finance, 21:1, 78-102, mit M. Wallmeier.
Constant leverage certificates: dynamics, performance, and risk-return characteristics, Quantitative Finance and Economics, 4(4): 693-724.

Abschluss der Promotion: 2019

Thema: Der Home Bias: Erklärungsansätze, internationales Kapitalmarktgleichgewicht und erwartete Renditen

Publikationen:

Home Bias and Expected Returns: A Structural Approach, Journal of International Money and Finance 124, 2022, mit M. Wallmeier, https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102634

Abschluss der Promotion: 2015

Thema: Three Essays on Financial Economics of Banking: Bank Diversifcation, Asset Returns, and Earnings Management

Publikationen:

Valuation of diversified banks – New evidence, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 80, 2017, S. 203-214, mit M. Wallmeier.

Abschluss der Promotion: 2015

Thema: Using Long-Term Tendencies of ROE in Equity Valuation Analysis and Investment Strategies for the European Market

Abschluss der Promotion: 2014

Thema: Financial Analysts and Information Processing on Financial Markets

Abschluss der Promotion: 2014

Thema: Essays on stock market anomalies in Europe

Publikationen:

Kapitalkostenbestimmung unter Berücksichtigung von Defined Benefit Plans, in: Controlling & Management, Vol. 56(6), 2012, S. 430-455, mit H. Förster.
A Note on the Impact of Portfolio Overlapping in Tests of the Fama and French Three-Factor Model, mit M. Wallmeier. Verfügbar auf http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfmabstract_id=2169398.

Abschluss der Promotion: 2013

Thema: Fair is foul, and foul is fair? Informations- und Bewertungsaspekte der Fair Value-Bilanzierung

Publikationen:

Value Relevance of the Fair Value Hierarchy of IFRS 7 in Europe – How reliable are mark-to-model Fair Values?, Working Papers SES 439, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Fribourg (Switzerland), Verfügbar auf RERO DOC: http://doc.rero.ch/record/30782?ln=en.
Fair Values in der Bankbilanz – Erfüllen europäische Banken die erweiterten Offenlegungspflichten nach IFRS?, Schweizer Treuhänder 8/2013, 458-464, mit F. Imhof und M. Wallmeier.

Abschluss der Promotion: 2012

Thema: Exploring the Smile with Vanillas and Exotics: Essays on Pricing, Hedging and Trading Strategies

Publikationen:

Market Pricing of Exotic Structured Products – The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland, in: Journal of Derivatives, Vol. 17, No. 2, 2009, S. 59-72, mit M. Wallmeier.
Multivariate Downside Risk – Normal versus Variance Gamma, Journal of Futures Markets 32 (2012), 431-458, mit M. Wallmeier.
Market Pricing of Exotic Structured Products – The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland, mit M. Wallmeier. Verfügbar auf SSRN: http://ssrn.com/abstract=1095772.
Multivariate Downside Risk – Normal Versus Variance Gamma , mit M. Wallmeier. Verfügbar auf SSRN: http://ssrn.com/abstract=1594267.
Hohe Coupons haben ihren Preis, in: NZZ v. 26.8.2008, S. SB3 (Sonderbeilage Derivative Produkte), mit M. Wallmeier.