Calcul stochastique

  • Enseignement

    Détails

    Faculté Faculté des sciences et de médecine
    Domaine Mathématiques
    Code MA.4311
    Langues Français
    Type d'enseignement Cours
    Cursus Master
    Semestre(s) SP-2020

    Titre

    Français Calcul stochastique
    Allemand Calcul stochastique
    Anglais Stochastic calculus

    Horaires et salles

    Horaire résumé Mercredi 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, PER 07, salle 1.309
    Struct. des horaires 2h par semaine durant 14 semaines
    Heures de contact 28

    Enseignement

    Responsables
    Enseignants
    Description Le calcul stochastique est une extension du calcul différentiel ordinaire aux fonctions aléatoires. Cet un outil indispensable dans de nombreux domaines comme la physique ou la finance. Le cours abordera les thèmes suivants: processus stochastiques, espaces gaussiens, mouvement brownien, martingales en temps continu, équations différentielles stochastiques, formule de Ito. Il est fortement recommandé d'avoir suivi un cours de probabilité ainsi qu'un cours de théorie de la mesure.
    Objectifs de formation Maitrise des techniques du calcul stochastique (mouvement Brownei, calcul d'Ito), qui permet à l'étudiant d'aborder la modelisiation stochastique en sciences naturelles et en finance.
    Commentaire Cours compte pour Mathématiques appliquées
    Softskills
    Non
    Hors domaine
    Non
    BeNeFri
    Oui
    Mobilité
    Oui
    UniPop
    Non
  • Dates et salles
    Date Heure Type d'enseignement Lieu
    19.02.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    26.02.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    04.03.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    11.03.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    18.03.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    25.03.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    01.04.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    08.04.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    22.04.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    29.04.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    06.05.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    13.05.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    20.05.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    27.05.2020 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
  • Modalités d'évaluation

    Examen oral - SP-2020, Session d'été 2020

    Mode d'évaluation Par note
    Description examen oral
  • Affiliation
    Valable pour les plans d'études suivants:
    Enseignement complémentaire en sciences
    Version: ens_compl_sciences
    Paquet indépendant des branches > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)

    MSc en mathématiques [MA] 90
    Version: 2018_1/V_01
    MSc en mathématiques, cours et séminaires (dès SA2018) > MSc-MA, cours (dès SA2018)