Calcul stochastique

  • Enseignement

    Détails

    Faculté Faculté des sciences et de médecine
    Domaine Mathématiques
    Code UE-SMA.04311
    Langues Français
    Type d'enseignement Cours
    Cursus Master
    Semestre(s) SP-2022

    Titre

    Français Calcul stochastique
    Allemand Calcul stochastique
    Anglais Stochastic calculus

    Horaires et salles

    Horaire résumé Mercredi 13:15 - 15:00, Hebdomadaire (Semestre de printemps)
    Struct. des horaires 2h par semaine durant 14 semaines
    Heures de contact
    		28

    Enseignement

    Responsables
    • Mazza Christian
    Enseignants
    • Mazza Christian
    Description Le calcul stochastique est une extension du calcul différentiel ordinaire aux fonctions aléatoires. Cet un outil indispensable dans de nombreux domaines comme la physique ou la finance. Le cours abordera les thèmes suivants: processus stochastiques, espaces gaussiens, mouvement brownien, martingales en temps continu, équations différentielles stochastiques, formule de Ito. Il est fortement recommandé d'avoir suivi un cours de probabilité ainsi qu'un cours de théorie de la mesure.
    Objectifs de formation Maitrise des techniques du calcul stochastique (mouvement Brownei, calcul d'Ito), qui permet à l'étudiant d'aborder la modelisiation stochastique en sciences naturelles et en finance.
    Commentaire Cours compte pour Mathématiques appliquées
    Softskills Non
    Hors domaine Non
    BeNeFri Oui
    Mobilité Oui
    UniPop Non
  • Dates et salles
    Date Heure Type d'enseignement Lieu
    23.02.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    02.03.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    09.03.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    16.03.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    23.03.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    30.03.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    06.04.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    13.04.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    27.04.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    04.05.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    11.05.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    18.05.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    25.05.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
    01.06.2022 13:15 - 15:00 Cours PER 07, salle 1.309
  • Modalités d'évaluation

    Examen oral - SP-2022, Session d'été 2022

    Mode d'évaluation Par note

    Examen oral - SP-2022, Session d'automne 2022

    Mode d'évaluation Par note
  • Affiliation
    Valable pour les plans d'études suivants:
    Complément au doctorat [PRE-DOC]
    Version: 2020_1/v_01
    Complément au doctorat ( Faculté des sciences et de médecine) > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)
    Enseignement complémentaire en sciences
    Version: ens_compl_sciences
    Paquet indépendant des branches > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)
    MSc en mathématiques [MA] 90
    Version: 2022_1/V_01
    MSc en mathématiques, cours et séminaires (dès SA2020) > MSc-MA, cours (dès SA2018)
    Mathématiques [3e cycle]
    Version: 2015_1/V_01
    Formation continue > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)
    Mathématiques [POST-DOC]
    Version: 2015_1/V_01
    Formation continue > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)